何か分かりにくい書き方ですね…
個人的意見ですが。

まとめると、ﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ内では変えられない、これは注意みたいなことをしてくれます。
ｼｽﾃﾑ→ｵﾌﾟｼｮﾝ→難易度で変更画面に行けますが、左右で変更します。この時変更画面から出る際、変更点を反映するかしないか確認されますが、反映するを選択して下さい。
実はｸﾘｱしてないなんて有り得ないとは思いますが、一応。
ｳｨﾀﾞｰｼﾝを倒して祭壇の部屋からでるとｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ→ｾｰﾌﾞ これでｸﾘｱとなります。
なんでもﾊﾞｸﾞだなんだとおっしゃる方がいらっしゃいますが、発売時期が同じもの全てに出ていない限りﾊﾞｸﾞとは言いません。
扱い方がよほど悪くﾃﾞｰﾀに異常をきたしたということになります。
これは自覚があると思います。

あまりお役に立てませんでしたが、最後に一応変更の仕方だけ。
街の中かワールドマップで△ﾎﾞﾀﾝを押しメニューを開く→一番下にあるシステムを選択→下から二番目にあるオプションを選択→上から二番目ゲーム難易度にカーソルを合わせ、左右で選択(ハードにしたいならハードに合わせて下さい)→そのまま×ﾎﾞﾀﾝを押す→変更点を反映するか聞かれるので、反映するを選択
これでできると思います。